P
enelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga
saham,
volume perdagangan saham, dan varian
return
terhadap
bid ask spread
pada
p
erusahaan yang melakukan
stock split.
Metode pengambilan sampel
menggunakan metode
purposive sampling
dengan sampe
l adalah perusahaan
manufaktur sektor pertambangan
pada periode
2011
-
2013
yang melakukan
stock
split
. Adapun jumlah perusahan manufaktur
yang
melakukan
stock split
sebanyak
12
perusahaan. Hipotesis ini diuji dengan
menggunakan model regresi linier
berganda. Data dianalisis dengan menggunakan
pengujian asumsi klasik yang
meliputi uji multikolinearitas, uji hetero
s
kedastisitas,dan uji autokorelasi
.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan uji asumsi
klasik menunjukkan model regresi penelitian ini terdistribusi secara normal, bebas
multikolinearitas,
hetero
s
kedastisitas, dan autokorelasi. Hasil pengujian ini secara
parsial (uji t)
menjelaskan
bahwa
h
arga saham
tidak berpengaruh dan signifikan
terhadap
bid ask spread
sebesar 0,662
.
Volume perdagangan
saham tidak
berpengaruh dan
signifikan terhadap
bid ask spread
sebesar 0,188
.
Varian return
berpengaruh
positif
dan signifikan terhadap
bid ask spread
sebesar
0,027
. Secara
simultan (uji F) diketahui bahwa secara bersama
-
sama variabel harga
saham,
volume perdagang
an saham, varian
return
berpengaruh
signifikan terhadap
bid
ask spread
d
engan signifikansi sebesar 0,048
.