v
v
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon pasar terhadap pemilu
presiden dan wakil presiden 2014. Variable respon pasar yang digunakan yaitu
Abnormal Return dan Volume Perdagangan Saham. Sampel yang digunakan
dalam penelitian ini adalah saham dari LQ45 terdiri dari 45 perusahaan yang tidak
mengalami
delisting
selama periode pengamatan. Saham tersebut aktif
diperdagangkan selama periode pengamatan yaitu 3 hari sebelum dan 3 hari
sesudah
event.
Metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah uji t
sampel berpasangan (
paired sample t test
). Dari hasil penelitian ini menunjukan
bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata rata
abnormal return
maupun volume perdagangan saham sebelum dan sesudah peristiwa pemilu
presiden dan wakil presiden 09 juli 2014. Hal ini berarti pasar tidak merespon
peristiwa pemilu presiden dan wakil presiden 09 juli2014.