Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon pasar terhadap
pengumuman saham bonus
pada
Bursa Efek Indonesia.
Respon pasar dapat dilihat
dengan adanya
abnormal
return
. Metode penelitian yang digunakan adalah studi
peristiwa dengan jendela window 15 hari, 7 hari sebelum pengumuman dan 7 hari
sesudah pengumuman. Sampel data dipilih secara
purposive
sampling
method
pada periode pengamatan tahun 2008 sampai 2014. Selama per
iode pengamatan
tersebut diperoleh 24 perusahaan yang digunakan sebagai sampel.
Pengujian
hipotesis menggunakan uji
paired
sample
t
test
,
dan hasil pengujian menunjukkan
bahwa tidak terdapat perbed
aan yang signifikan
abnormal
return
sebelum dan
sesudah pen
gumuman saham bonus.