Tujuan: Mengetahui perbedaan Abnormal Return (AR) Saham Sebelum dan
Sesudah peristiwa Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pada Tahun
2019. Metode: Jenis penelitian kuantitatif. Jumlah sampel 45 Perusahaan LQ-45
periode Februari 2019 s.d Juni 2019. Data yang digunakan merupakan data
sekunder diambil dari Bursa Efek Indonesia. Perbandingan Sebelum dan Sesudah
peristiwa dinilai menggunakan metode Uji Paired T Sample (Uji t). Hasil: Ratarata
Abnormal Return (AR) Saham pada Sebelum Peristiwa Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pada Tahun 2019 (-12309,7 ) sedangkan
Sesudah (-12000,3 ). Hasil Uji Paired T Sample (Uji t) Sig. (2-tailed) = 0,01 (Sig.
(2-tailed)<0,05) yang menunjukkan ada perbedaan. Simpulan: Terdapat
perbedaan Abnormal Return (AR) Saham antara Sebelum dan Sesudah Peristiwa
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pada Tahun 2019.