WIHARTI, DINAR (2017) ANALISIS PERBEDAAN KINERJA PORTOFOLIO SAHAM DAN KINERJA REKSADANA PENDAPATAN TETAP DENGAN MENGGUNAKAN METODE SHARPE, TREYNOR DAN JENSEN DI PERUSAHAAN PERBANKAN TAHUN 2013-2015. Bachelor thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO.
Preview |
Text
Dinar Wiharti COVER.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
Dinar Wiharti BAB I.pdf Download (791kB) | Preview |
Preview |
Text
Dinar Wiharti BAB II.pdf Download (882kB) | Preview |
![]() |
Text
Dinar Wiharti BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (944kB) |
![]() |
Text
Dinar Wiharti BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (886kB) |
![]() |
Text
Dinar Wiharti BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (688kB) |
Preview |
Text
Dinar Wiharti DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (777kB) | Preview |
![]() |
Text
Dinar Wiharti LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (6MB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja portofolio saham
dengan reksadana pendapatan tetap. Dalam penelitian ini permasalahan yang
disampaikan adalah apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja
portofolio saham dengan kinerja reksadana pendapatan tetap berdasarkan metode
sharpe, treynor dan jensen. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
perusahaan perbankan yang go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
sebanyak 41 perusahaan dan seluruh reksadana pendapatan tetap yang terdaftar di
www.infovesta.com sebanyak 214 reksadana pendapatan tetap yang aktif pada
periode Januari 2013 hingga Desember 2015.
Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia diperoleh 33 reksadana pendapatan tetap dari masingmasing
manajer investasi yang aktif selama periode penelitian yaitu Januari 2013
sampai Desember 2015. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji
Mann-Whitney, karena data menunjukan tidak berdistribusi normal.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan
antara kinerja portofolio saham dan reksadana pendapatan tetap berdasarkan
metode sharpe dan metode jensen. Hal ini dibuktikan melalui uji analisis Mann-
Whitney dimana diperoleh P Value < 0.05, sedangkan tidak terdapat perbedaan
yang signifikan antara kinerja portofolio saham dan reksadana pendapatan tetap
berdasarkan metode treynor. Hal ini dibuktikan melalui uji analisis Mann-Whitney
dimana diperoleh P Value > 0.05. Berdasarkan rata – rata, kinerja portofolio
saham berada dibawah kinerja reksadana pendapatan tetap. Implikasi dari
penelitian ini adalah sebaiknya investor memilih kinerja yang memiliki nilai
sharpe, treynor dan jensen yang positif baik pada portofolio saham maupun
reksadana pendapatan tetap. Manajer investasi sebaiknya perlu menentukan
alokasi aset terbaik sehingga portofolio saham dan reksadana pendapatan tetap
menghasilkan kinerja yang baik.
Dosen Pembimbing: | unspecified | unspecified |
---|---|
Item Type: | Thesis (Bachelor) |
Additional Information: | Pembimbing: Akhmad Darmawan, S.E, M.Si |
Uncontrolled Keywords: | Portofolio Saham, Reksadana Pendapatan Tetap, Metode Sharpe, Metode Treynor, Metode Jensen |
Subjects: | H Social Sciences > HJ Public Finance |
Depositing User: | Dan Kh |
Date Deposited: | 05 Sep 2017 01:30 |
Last Modified: | 05 Sep 2017 01:30 |
URI: | http://repository.ump.ac.id/id/eprint/3745 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |