ANALISIS PERBEDAAN KINERJA PORTOFOLIO SAHAM DAN KINERJA REKSADANA PENDAPATAN TETAP DENGAN MENGGUNAKAN METODE SHARPE, TREYNOR DAN JENSEN DI PERUSAHAAN PERBANKAN TAHUN 2013-2015

WIHARTI, DINAR (2017) ANALISIS PERBEDAAN KINERJA PORTOFOLIO SAHAM DAN KINERJA REKSADANA PENDAPATAN TETAP DENGAN MENGGUNAKAN METODE SHARPE, TREYNOR DAN JENSEN DI PERUSAHAAN PERBANKAN TAHUN 2013-2015. Bachelor thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO.

[img]
Preview
Text
Dinar Wiharti COVER.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
Dinar Wiharti BAB I.pdf

Download (791kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Dinar Wiharti BAB II.pdf

Download (882kB) | Preview
[img] Text
Dinar Wiharti BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (944kB)
[img] Text
Dinar Wiharti BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (886kB)
[img] Text
Dinar Wiharti BAB V.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (688kB)
[img]
Preview
Text
Dinar Wiharti DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (777kB) | Preview
[img] Text
Dinar Wiharti LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (6MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja portofolio saham dengan reksadana pendapatan tetap. Dalam penelitian ini permasalahan yang disampaikan adalah apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja portofolio saham dengan kinerja reksadana pendapatan tetap berdasarkan metode sharpe, treynor dan jensen. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebanyak 41 perusahaan dan seluruh reksadana pendapatan tetap yang terdaftar di www.infovesta.com sebanyak 214 reksadana pendapatan tetap yang aktif pada periode Januari 2013 hingga Desember 2015. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia diperoleh 33 reksadana pendapatan tetap dari masingmasing manajer investasi yang aktif selama periode penelitian yaitu Januari 2013 sampai Desember 2015. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Mann-Whitney, karena data menunjukan tidak berdistribusi normal. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja portofolio saham dan reksadana pendapatan tetap berdasarkan metode sharpe dan metode jensen. Hal ini dibuktikan melalui uji analisis Mann- Whitney dimana diperoleh P Value < 0.05, sedangkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja portofolio saham dan reksadana pendapatan tetap berdasarkan metode treynor. Hal ini dibuktikan melalui uji analisis Mann-Whitney dimana diperoleh P Value > 0.05. Berdasarkan rata – rata, kinerja portofolio saham berada dibawah kinerja reksadana pendapatan tetap. Implikasi dari penelitian ini adalah sebaiknya investor memilih kinerja yang memiliki nilai sharpe, treynor dan jensen yang positif baik pada portofolio saham maupun reksadana pendapatan tetap. Manajer investasi sebaiknya perlu menentukan alokasi aset terbaik sehingga portofolio saham dan reksadana pendapatan tetap menghasilkan kinerja yang baik.

Item Type: Thesis (Bachelor)
Additional Information: Pembimbing: Akhmad Darmawan, S.E, M.Si
Uncontrolled Keywords: Portofolio Saham, Reksadana Pendapatan Tetap, Metode Sharpe, Metode Treynor, Metode Jensen
Subjects: H Social Sciences > HJ Public Finance
Depositing User: Danarto Kh
Date Deposited: 05 Sep 2017 01:30
Last Modified: 05 Sep 2017 01:30
URI: http://repository.ump.ac.id/id/eprint/3745

Actions (login required)

View Item View Item